Zodra er sneeuw valt wordt Veysonnaz een wintersportparadijs. Op de «Piste de l'Ours» boven Veysonnaz worden wereldbekerwedstrijden gehouden. Het reusachtige skicircus van de «4 Vallées» strekt zich uit van Veysonnaz en het aangrenzende Les Collons / Thyon 2000 via Nendaz, de Mont-Fort (3330 m) tot aan Verbier en La Tzoumaz en geeft toegang tot niet minder dan 410 km pistes en 95 installaties voor skiërs van ieder niveau. Vanzelfsprekend zijn er sneeuwsportscholen voor kinderen en volwassenen en veel alternatieve winteraanbiedingen voor niet-skiërs.
